世界上首條地下鐵路系統是英國在1863年開通的倫敦大都會鐵路,是為了解決當時倫敦的交通堵塞問題而建。
當時電力尚未普及,所以即使是地下鐵路也只能用蒸汽機車。由於機車釋放出的廢氣對人體有害,所以當時的隧道每隔一段距離便要有和地面打通的通風槽。
到了1870年,倫敦開辦了第一條客運的鑽挖式地鐵,位在倫敦塔附近、穿越泰晤士河的倫敦塔地鐵。但這條鐵路並不算成功,在營運數個月後便因新通車的倫敦塔橋取代了大部分的旅運量而廢線。
現存最早的鑽挖式地下鐵路則在1890年開通,亦位於倫敦,連接市中心與南部地區。最初鐵路的建造者計劃使用類似纜車的推動方法,但最後用了電力機車,使其成為第一條電氣化地鐵,即現時北線的一部分。早期在倫敦市內開通的地下鐵亦於1905年全數電氣化。
現存最早的越江地下鐵路於1886年開通,位於利物浦,以連接利物浦市中心與河對岸的伯肯黑德碼頭區。
1896年,當時奧匈帝國的城市布達佩斯(現匈牙利首都)開通了歐洲大陸的第一條地鐵,共有5公里,11站,至今仍在使用。